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Simplesmente não consigo fazer sexo anal e fico intrigada como outras conseguem! Posso ter um problema anatômico? 

Não parece ser uma questão anatômica, porque senão você teria dificuldade para evacuar também. A musculatura anal deve estar relaxada e totalmente preparada para o sexo anal. Se a mulher deseja mesmo fazer sexo anal, então é indicada uma adaptação progressiva, que pode ser iniciada com a penetração do dedo. 

É possível ter orgasmo apenas com penetração anal? 

Sim, é possível, embora raro. Eu conheço três mulheres que tiveram orgasmo só com penetração anal e estudo isso há 22 anos. A maneira mais fácil de atingir o orgasmo durante o coito anal é estimulando também o clitóris, somando as sensações. O mesmo acontece com a penetração vaginal. Faça com que seu parceiro queira seu gozo, algo como sexo com sua mente e não só com o buraco de sua bunda. Provoque-o para que de gemidos e expresse o extremo prazer que está fazendo ele sentir. Disso tudo pode sair o seu gozo e não da parte física da sua bunda.